アルゴリズム取引: 長所と短所.

アルゴリズム取引は 2000 年代に始まりました。 奇妙なことに、当初、トレーディング ロボットは利益を最大化するためではなく、大量注文の実行を自動化するために作成されました。 当初、このようなアルゴリズムは投資ファンドやミューチュアル ファンド、銀行、機関投資家によって使用されていました。 以前は、特別な会社に応募する必要がありました。この会社は、注文の開始に特化した非常に経験豊富で資格のある従業員を雇用していました。 しかし、仲介者を介した作業は非常に不便であり、プログラマーが取引を開始するための自動エンジンを開発すると、複雑な注文がはるかに便利に実行されるようになりました. そして、そのようなエンジンを使用するための手数料は仲介サービスのコストよりも高かったが、それでも利益を上げていた.

現在、アルゴリズム取引には機械式と自動式の 2 種類があります。 機械的アルゴリズム取引は、ロボットが市場分析に基づいて取引シグナルを発し、トレーダー自身がそれに従うかどうかを決定する取引方法です。 自動取引には、取引プロセスからのトレーダーの完全な排除が含まれます。取引ロボットは、埋め込まれたアルゴリズムに基づいてポジションを開閉します。

アルゴリズム取引の主な利点の 1 つは、速度の向上です。 アルゴリズムは、幅広い特性とテクニカル指標を一瞬で分析し、即座にトランザクションを実行できます。 さらに、ロボットは一度に複数の取引を開始または終了できるため、潜在的な利益が増加します。 トレーダーは価格変動が発生するとすぐにそれを拾うことができるため、速度の向上は非常に重要になります。

アルゴリズム取引のもう 1 つの重要な利点は、人間の介入が少なくて済むことです。 これにより、エラーの可能性が大幅に減少します。 プログラムは、一般的な人的エラーである間違った場所や余分なゼロにコンマを配置することができません。 トレーダーは間違いを犯し、テクニカル指標を誤って評価する可能性があります。 しかし、理想的な状況では、コンピューター アルゴリズムがそのような間違いを犯すことはなく、ロボットが間違った取引を行うこともありません。 アルゴリズムはチェックされ、再チェックされ、人的要因はそれらに影響しません。 その結果、トランザクションは正確に実行されます。

明らかに、トレーダーは常に取引できるわけではありません。 どんなに丈夫な人でも、健康的な睡眠と休息のために少なくとも 8 時間は必要です。 そして、ここに仕事、家事、家族とのコミュニケーションなどを加えると、取引に残された時間はほとんどないことがわかります。 しかし、市場には利益を生む取引を行うための有利な状況が常に存在し、ほとんどのトレーダーは単にそれらを見逃しています。 しかし、取引ロボットは 24 時間稼働しています。 他に用事がなく、休む必要もないので、朝の3時に良い取引のチャンスが訪れたとしても、ロボットは必ずそれを利用します。

どんなトレーダーも多かれ少なかれ感情に依存しており、時には取引を妨げることがあります。 恐怖、不確実性、またはその逆、自信、興奮、貪欲 - これが取引での成功を妨げるものです。 アルゴリズム取引は人的要因を排除します。なぜなら、自動システムは、それが基づいている戦略のルールに従ってのみ動作するからです。 一般に、世界で最も規律のあるトレーダーがいる場合、これはトレーディング ロボットです。

普通のトレーダーにとって、さまざまなインジケーターと交換資産を扱うのは難しく、1 ～ 2 の市場資産と最も便利なテクニカル分析ツールを選択する必要があります。 アルゴリズム取引は、ロボットがインジケーターを操作し、資産を任意の量で交換できるため、収益の可能性を大幅に拡大します。 唯一の注意点は、取引ロボットの正しい設定を行い、時々調整する必要があるということです。

トレーディングの分野でまだ十分な知識を持っていない人でも、トレーディング ロボットの助けを借りて稼ぎ始めることができます。 結局のところ、すべての取引のニュアンスを掘り下げる義務のないトレーダーの代わりに、自動システムがすべてを行います。

アルゴリズム取引により、短時間で多数の取引を行うことができます。 その結果、多くの取引が行われ、取引コストが削減されます。

一般に、アルゴリズム取引の助けを借りて、注文の実行、エントリー、およびエグジットがより体系化されます。 指示に従うための段階的な手順に変わります。 これにより、取引はより客観的で簡素化されます。

しかし、もちろん、すべてがスムーズでシンプルというわけではなく、アルゴリズム取引にも落とし穴があります。

ロボットは、市場の状況が変わらない時期にうまく機能しますが、予期しないことが起こるとすぐに、アルゴリズムが失敗します。 技術的要因ではなく基本的な要因が前面に出た場合、ロボットは同じスキームに従って動作し続けますが、これは新しい市場の状況ではもはや効果的ではありません. 予想外に良い経済データや悪い経済データが発表されたとき、国に政治的変化が起こったとき、為替レートにも影響を与える自然災害が発生したときなど、トレーディングロボットの収益性は低下します。 これらの場合、鋭い人間の心がはるかに望ましいです。

本当に信頼できる取引ロボットを見つけるのは簡単ではありません。 統計によると、インターネット上のオファー全体のうち、価値があるのは 5 ～ 10% だけであり、残りは機能しないロボットか、単に詐欺的なスキームのいずれかです。 したがって、取引ロボットを使用する場合は、信頼できる開発者が提供するものだけを選択してください。

アルゴリズム取引の大きな欠点は、テクノロジーへの依存です。 多くの場合、取引注文はサーバーではなくコンピューターに保存されます。 これは、インターネット接続が失敗した場合、注文が実行されないことを意味します。 これは、アルゴリズム取引の概念全体を弱体化させます。 そのような場合、トレーダーはチャンスを失い、お金を失うリスクがあります。 アルゴリズム取引には深刻なシステム上の問題があり、市場全体の大規模な突然の崩壊につながる可能性があります。

アルゴリズム取引は取引コストの削減に役立ちますが、コストも増加させます。 トレーダーは、ハイエンドのリソースを装備し、サーバーにアクセスし、高価なテクノロジーを使用してアルゴリズムを構築する必要があります。 もう 1 つの重要な費用は、日中戦略の開発に役立つデータ フィードのコストです。

アルゴリズム取引には、トレーダーによるアルゴリズムの開発が必要です。 プログラム自体を作成することは、実際のトレーダーの行動、市場心理学、相場、およびパフォーマンスに直接影響するその他の要因を徹底的に研究する必要がある、面倒で時間のかかる手順です。 すべての投資家が技術に精通しているわけではありません。 その結果、新しいプロセスを学ぶか、誰かを雇う必要があるかもしれません。 技術的な知識が必要なため、一般の人にとってアルゴリズム取引は非常に困難です。

アルゴリズム取引の理想的な姿は、アルゴリズムが事前にプログラムされており、トレーダーがコンピューターから長時間離れていてもよいということです。 しかし、これは正しくありません。 トレーダーは、接続、停電などの機械的な問題についてシステムを引き続きチェックする必要があります。

明らかに、ロボットにはあらゆる利点がありますが、完全に信頼できるわけではありません。 最良の選択肢は、手動とアルゴリズムの取引を組み合わせ、ロボットをヒントとリスク分散ツールとして使用して、あらゆる状況で成功することです。