Trading algorithmique : avantages et inconvénients.

Le trading algorithmique est né dans les années 2000. Curieusement, mais au départ, les robots de trading ont été créés non pas pour maximiser les profits, mais pour automatiser l'exécution des commandes importantes. Au début, ces algorithmes étaient utilisés par les fonds d'investissement et les fonds communs de placement, les banques, les investisseurs institutionnels, qui ne pouvaient tout simplement pas se permettre les risques supplémentaires lorsqu'ils travaillaient avec d'énormes sommes d'argent. Auparavant, il fallait s'adresser à des entreprises spéciales, qui employaient des employés très expérimentés et qualifiés, spécialisés spécifiquement dans l'ouverture de commandes. Mais travailler par le biais d'intermédiaires était très gênant, et lorsque les programmeurs ont développé des moteurs automatiques pour ouvrir des transactions, les ordres complexes ont commencé à être exécutés de manière beaucoup plus pratique. Et même si la commission d'utilisation d'un tel moteur était supérieure au coût des services intermédiaires, elle était toujours rentable.

Il existe aujourd'hui deux types de trading algorithmique : mécanique et automatique. Le trading algorithmique mécanique est une façon de trader lorsqu'un robot donne des signaux de trading basés sur une analyse de marché, et que le trader lui-même décide de les suivre ou non. Le trading automatisé implique l'élimination complète du trader du processus de trading : le robot de trading fait tout par lui-même - il ouvre et ferme des positions en fonction de l'algorithme qui y est intégré.

L'un des principaux avantages du trading algorithmique est la vitesse accrue qu'il offre. Les algorithmes sont capables d'analyser un large éventail de caractéristiques et d'indicateurs techniques en une fraction de seconde et d'exécuter une transaction instantanément. De plus, le robot est capable d'ouvrir ou de fermer plusieurs transactions pour vous à la fois, ce qui augmentera votre profit potentiel. L'augmentation de la vitesse devient très importante car les commerçants peuvent capter les fluctuations de prix dès qu'elles se produisent.

Un autre avantage important du trading algorithmique est qu'il nécessite moins d'intervention humaine. Cela réduit considérablement les risques d'erreurs. Les programmes ne sont pas capables de mettre une virgule au mauvais endroit ou un zéro supplémentaire, ce qui est une erreur humaine courante. Un trader peut se tromper et évaluer par erreur des indicateurs techniques ; mais dans des situations idéales, les algorithmes informatiques ne font pas de telles erreurs, le robot ne se trompe pas de métier. Les algorithmes sont vérifiés et revérifiés, et le facteur humain ne les affecte pas. En conséquence, les transactions sont exécutées avec précision.

De toute évidence, un commerçant ne peut pas négocier tout le temps. Peu importe à quel point une personne est robuste, elle a besoin d'au moins 8 heures pour un sommeil et un repos sains. Et si vous ajoutez ici le travail, les tâches ménagères, la communication avec la famille, etc., il s'avère qu'il reste très peu de temps pour le commerce. Mais sur le marché, il existe toujours des situations favorables pour réaliser des transactions rentables, et la plupart des commerçants les manquent tout simplement. Mais le robot de trading fonctionne 24h/24. Il n'a pas d'autre affaire et n'a pas besoin de faire une pause, donc même si une bonne occasion d'ouvrir une bonne affaire se présente à 3 heures du matin, le robot en profitera certainement.

Tout trader est plus ou moins dépendant des émotions, qui interfèrent parfois avec le trading. Peur, incertitude ou vice versa, confiance en soi, excitation, cupidité - c'est ce qui vous empêche de réussir dans le trading. Le trading algorithmique élimine le facteur humain, car le système automatique fonctionne uniquement selon les règles de la stratégie sur laquelle il est basé. En général, s'il y a le trader le plus discipliné au monde, alors c'est un robot de trading.

Il est difficile pour un trader ordinaire de travailler avec une variété d'indicateurs et d'actifs d'échange, il doit choisir 1-2 actifs du marché et certains des outils d'analyse technique les plus pratiques. Le trading algorithmique élargit considérablement les possibilités de gain, car le robot peut travailler avec des indicateurs et échanger des actifs en n'importe quelle quantité. La seule mise en garde est que vous devez définir les paramètres corrects pour le robot de trading et les ajuster de temps en temps.

Même ceux qui n'ont pas encore suffisamment de connaissances dans le domaine du trading peuvent commencer à gagner de l'argent avec l'aide de robots de trading. Après tout, les systèmes automatiques font tout à la place d'un trader qui n'est pas obligé de se plonger dans toutes les nuances du trading.

Le trading algorithmique vous permet d'effectuer un grand nombre de transactions en peu de temps. En conséquence, de nombreuses transactions sont effectuées et les coûts de transaction sont réduits.

En général, l'exécution, l'entrée et la sortie des ordres deviennent plus systématisées à l'aide du trading algorithmique. Il se transforme en une procédure étape par étape pour suivre les instructions. Grâce à cela, le trading devient beaucoup plus objectif et simplifié.

Mais, bien sûr, tout n'est pas aussi fluide et simple, et le trading algorithmique a aussi ses pièges.

Le robot fonctionne très bien dans les périodes où la situation du marché ne change pas, mais dès que quelque chose d'inattendu se produit, l'algorithme échoue. Lorsque des facteurs fondamentaux plutôt que techniques apparaissent, le robot continue de fonctionner selon le même schéma, qui n'est plus efficace dans les nouvelles conditions du marché. La rentabilité d'un robot de trading diminue lorsque des données économiques bonnes ou mauvaises sont publiées de manière inattendue, lorsque des changements politiques se produisent dans le pays, lorsque des catastrophes naturelles se produisent qui affectent également le taux de change, etc. Dans ces cas, un esprit humain aiguisé est bien plus préférable.

Trouver un robot de trading vraiment fiable n'est pas si facile. Selon les statistiques, sur toute la masse des offres sur Internet, seuls 5 à 10% sont dignes, les autres sont soit des robots qui ne fonctionnent pas, soit simplement des stratagèmes frauduleux. Par conséquent, si vous souhaitez utiliser un robot de trading, choisissez uniquement ceux proposés par des développeurs fiables.

Le gros inconvénient du trading algorithmique est sa dépendance à la technologie. Dans de nombreux cas, les ordres commerciaux sont stockés sur l'ordinateur et non sur le serveur. Cela signifie qu'en cas d'échec de la connexion Internet, la commande ne sera pas exécutée. Cela sape tout le concept de trading algorithmique. Dans de tels cas, les commerçants perdent leurs chances et risquent de perdre de l'argent. Il existe de sérieux problèmes systémiques avec le trading algorithmique qui peuvent conduire à des effondrements soudains et massifs de l'ensemble du marché.

Bien que le trading algorithmique aide à réduire les coûts de transaction, il augmente également les coûts. Les commerçants doivent être équipés de ressources haut de gamme, avoir accès à un serveur et construire des algorithmes utilisant des technologies coûteuses. Une autre dépense importante est le coût des flux de données qui aident à développer des stratégies intrajournalières.

Le trading algorithmique nécessite le développement d'algorithmes par les traders. L'écriture des programmes eux-mêmes est une procédure laborieuse et longue qui nécessite une étude approfondie du comportement des vrais commerçants, de la psychologie du marché, des cotations et d'autres facteurs qui affectent directement les performances. Tous les investisseurs ne sont pas avertis techniquement. Par conséquent, ils peuvent avoir besoin d'apprendre de nouveaux processus ou d'embaucher quelqu'un. En raison des exigences de connaissances techniques, le trading algorithmique est extrêmement difficile pour le public.

L'image idéale du trading algorithmique est que les algorithmes sont préprogrammés et que le trader peut être éloigné de son ordinateur pendant longtemps. Cependant, ce n'est pas vrai. Le commerçant doit continuer à vérifier le système pour tout problème mécanique tel que les connexions, les pannes de courant, etc.

Évidemment, avec tous les avantages des robots, on ne peut pas compter entièrement sur eux. La meilleure option est de combiner le trading manuel et algorithmique et d'utiliser des robots comme indice et outil de diversification des risques afin de réussir dans n'importe quelle situation.