Comercio algorítmico: ventajas y desventajas.

El comercio algorítmico se origina en la década de 2000. Por extraño que parezca, los robots comerciales inicialmente no se crearon para maximizar las ganancias, sino para automatizar la ejecución de órdenes grandes. Al principio, dichos algoritmos fueron utilizados por fondos mutuos y de inversión, bancos e inversores institucionales, que simplemente no podían permitirse los riesgos adicionales cuando trabajaban con grandes sumas de dinero. Anteriormente, había que postularse a empresas especiales, que empleaban a empleados muy experimentados y calificados que se especializaban específicamente en la apertura de pedidos. Pero trabajar a través de intermediarios era muy inconveniente, y cuando los programadores desarrollaron motores automáticos para abrir tratos, las órdenes complejas comenzaron a ejecutarse de manera mucho más conveniente. Y aunque la comisión por usar dicho motor era más alta que el costo de los servicios intermediarios, seguía siendo rentable.

Hoy en día existen dos tipos de trading algorítmico: mecánico y automático. El comercio algorítmico mecánico es una forma de comercio cuando un robot da señales comerciales basadas en el análisis del mercado, y el comerciante mismo decide si seguirlas o no. El comercio automatizado implica la eliminación completa del comerciante del proceso comercial: el robot comercial hace todo por sí mismo: abre y cierra posiciones según el algoritmo integrado en él.

Uno de los principales beneficios del comercio algorítmico es la mayor velocidad que proporciona. Los algoritmos pueden analizar una amplia gama de características e indicadores técnicos en una fracción de segundo y ejecutar una transacción al instante. Además, el robot puede abrir o cerrar varias transacciones para usted a la vez, lo que aumentará su beneficio potencial. El aumento de la velocidad se vuelve muy importante ya que los comerciantes pueden detectar las fluctuaciones de precios tan pronto como ocurren.

Otra ventaja importante del comercio algorítmico es que requiere menos intervención humana. Esto reduce en gran medida la posibilidad de errores. Los programas no pueden poner una coma en el lugar equivocado o un cero adicional, lo cual es un error humano común. Un comerciante puede cometer un error y evaluar erróneamente los indicadores técnicos; pero en situaciones ideales, los algoritmos informáticos no cometen tales errores, el robot no entra en el comercio equivocado. Los algoritmos se revisan y vuelven a revisar, y el factor humano no los afecta. Como resultado, las transacciones se ejecutan con precisión.

Obviamente, un comerciante no puede comerciar todo el tiempo. No importa cuán resistente sea una persona, necesita al menos 8 horas para dormir y descansar de manera saludable. Y si a esto le sumas el trabajo, las tareas del hogar, la comunicación con la familia, etc., resulta que queda muy poco tiempo para comerciar. Pero en el mercado siempre hay situaciones favorables para realizar transacciones rentables, y la mayoría de los comerciantes simplemente las pasan por alto. Pero el robot comercial funciona las 24 horas del día. No tiene otro negocio y no necesita tomar un descanso, por lo que incluso si aparece una buena oportunidad para abrir un buen negocio a las 3 de la mañana, el robot seguramente la aprovechará.

Cualquier comerciante depende más o menos de las emociones, que a veces interfieren con el comercio. El miedo, la incertidumbre o viceversa, la confianza en sí mismo, la emoción, la codicia: esto es lo que le impide lograr el éxito en el comercio. El comercio algorítmico elimina el factor humano, porque el sistema automático opera únicamente de acuerdo con las reglas de la estrategia en la que se basa. En general, si existe el comerciante más disciplinado del mundo, entonces este es un robot comercial.

Es difícil para un comerciante común trabajar con una variedad de indicadores y activos de intercambio, tiene que elegir 1-2 activos de mercado y algunas de las herramientas de análisis técnico más convenientes. El comercio algorítmico amplía enormemente las posibilidades de ganar, ya que el robot puede trabajar con indicadores e intercambiar activos en cualquier cantidad. La única advertencia es que debe establecer la configuración correcta para el robot comercial y ajustarla de vez en cuando.

Incluso aquellos que aún no tienen suficiente conocimiento en el campo del comercio pueden comenzar a ganar con la ayuda de los robots comerciales. Después de todo, los sistemas automáticos hacen todo en lugar de un comerciante que no está obligado a profundizar en todos los matices comerciales.

El comercio algorítmico le permite realizar una gran cantidad de transacciones en un corto período de tiempo. Como resultado, se realizan muchas transacciones y se reducen los costos de transacción.

En general, la ejecución, la entrada y la salida de órdenes se sistematizan más con la ayuda del comercio algorítmico. Se convierte en un procedimiento paso a paso para seguir las instrucciones. Gracias a esto, el comercio se vuelve mucho más objetivo y simplificado.

Pero, por supuesto, no todo es tan fluido y simple, y el comercio algorítmico también tiene sus trampas.

El robot funciona muy bien en aquellos períodos en los que la situación del mercado no cambia, pero en cuanto sucede algo inesperado, el algoritmo falla. Cuando los factores fundamentales en lugar de los técnicos pasan a primer plano, el robot continúa trabajando de acuerdo con el mismo esquema, que ya no es efectivo en las nuevas condiciones del mercado. La rentabilidad de un robot comercial disminuye cuando se publican datos económicos inesperadamente buenos o malos, cuando ocurren cambios políticos en el país, cuando ocurren desastres naturales que también afectan el tipo de cambio, etc. En estos casos, una mente humana aguda es mucho más preferible.

Encontrar un robot comercial verdaderamente confiable no es tan fácil. Según las estadísticas, de toda la masa de ofertas en Internet, solo el 5-10% son dignos, el resto son robots que no funcionan o simplemente esquemas fraudulentos. Por lo tanto, si desea utilizar un robot comercial, elija solo los ofrecidos por desarrolladores confiables.

La gran desventaja del comercio algorítmico es su dependencia de la tecnología. En muchos casos, las órdenes comerciales se almacenan en la computadora y no en el servidor. Esto significa que si falla la conexión a Internet, la orden no se ejecutará. Esto socava todo el concepto de negociación algorítmica. En tales casos, los comerciantes pierden sus oportunidades y corren el riesgo de perder dinero. Existen serios problemas sistémicos con el comercio algorítmico que pueden conducir a colapsos repentinos masivos de todo el mercado.

Si bien el comercio algorítmico ayuda a reducir los costos de transacción, también aumenta los costos. Los comerciantes deben estar equipados con recursos de alta gama, tener acceso a un servidor y crear algoritmos utilizando tecnologías costosas. Otro gasto significativo es el costo de las fuentes de datos que ayudan a desarrollar estrategias intradía.

El comercio algorítmico requiere el desarrollo de algoritmos por parte de los comerciantes. Escribir los programas en sí es un procedimiento laborioso y largo que requiere un estudio exhaustivo del comportamiento de los comerciantes reales, la psicología del mercado, las cotizaciones y otros factores que afectan directamente el rendimiento. No todos los inversores tienen conocimientos técnicos. Como resultado, es posible que necesiten aprender nuevos procesos o contratar a alguien. Debido a los requisitos de conocimientos técnicos, el comercio algorítmico es extremadamente difícil para el público.

La imagen ideal del comercio algorítmico es que los algoritmos están preprogramados y el comerciante puede estar lejos de su computadora durante mucho tiempo. Sin embargo, eso no es verdad. El comerciante debe continuar revisando el sistema en busca de problemas mecánicos, como conexiones, cortes de energía, etc.

Obviamente, con todas las ventajas de los robots, no se puede confiar completamente en ellos. La mejor opción es combinar el comercio manual y algorítmico y usar robots como una herramienta de pista y diversificación de riesgos para tener éxito en cualquier situación.