Algorithmischer Handel: Vor- und Nachteile.

Algorithmischer Handel hat seinen Ursprung in den 2000er Jahren. Seltsamerweise wurden Handelsroboter ursprünglich nicht geschaffen, um Gewinne zu maximieren, sondern um die Ausführung großer Aufträge zu automatisieren. Zunächst wurden solche Algorithmen von Investment- und Investmentfonds, Banken und institutionellen Anlegern verwendet, die sich die zusätzlichen Risiken bei der Arbeit mit riesigen Geldsummen einfach nicht leisten konnten. Früher musste man sich bei Spezialfirmen bewerben, die sehr erfahrene und qualifizierte Mitarbeiter beschäftigen, die sich speziell auf die Auftragseröffnung spezialisiert haben. Aber die Zusammenarbeit mit Vermittlern war sehr umständlich, und als Programmierer automatische Maschinen zum Eröffnen von Geschäften entwickelten, begannen komplexe Aufträge viel bequemer ausgeführt zu werden. Und obwohl die Provision für den Einsatz einer solchen Engine höher war als die Kosten für Vermittlungsdienste, war sie dennoch rentabel.

Heutzutage gibt es zwei Arten von algorithmischem Handel: mechanisch und automatisch. Mechanischer algorithmischer Handel ist eine Art des Handels, bei der ein Roboter auf der Grundlage von Marktanalysen Handelssignale gibt und der Händler selbst entscheidet, ob er ihnen folgt oder nicht. Beim automatisierten Handel wird der Händler vollständig aus dem Handelsprozess eliminiert: Der Handelsroboter erledigt alles selbst – er öffnet und schließt Positionen auf der Grundlage des darin eingebetteten Algorithmus.

Einer der Hauptvorteile des algorithmischen Handels ist die erhöhte Geschwindigkeit, die er bietet. Algorithmen sind in der Lage, eine Vielzahl von Merkmalen und technischen Indikatoren in Sekundenbruchteilen zu analysieren und eine Transaktion sofort auszuführen. Darüber hinaus ist der Roboter in der Lage, mehrere Transaktionen gleichzeitig für Sie zu öffnen oder zu schließen, was Ihren potenziellen Gewinn erhöht. Die erhöhte Geschwindigkeit wird sehr wichtig, da Händler Preisschwankungen sofort erkennen können, wenn sie auftreten.

Ein weiterer wichtiger Vorteil des algorithmischen Handels besteht darin, dass weniger menschliche Eingriffe erforderlich sind. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit von Fehlern erheblich reduziert. Programme können kein Komma an der falschen Stelle oder eine zusätzliche Null einfügen, was ein häufiger menschlicher Fehler ist. Ein Händler kann einen Fehler machen und technische Indikatoren fälschlicherweise bewerten; Aber im Idealfall machen Computeralgorithmen solche Fehler nicht, der Roboter geht keinen falschen Handel ein. Algorithmen werden immer wieder überprüft, und der menschliche Faktor beeinflusst sie nicht. Dadurch werden Transaktionen korrekt ausgeführt.

Offensichtlich kann ein Händler nicht die ganze Zeit handeln. Egal wie abgehärtet ein Mensch ist, für gesunden Schlaf und Erholung braucht er mindestens 8 Stunden. Und wenn Sie hier Arbeit, Hausarbeit, Kommunikation mit der Familie usw. hinzufügen, stellt sich heraus, dass für den Handel nur noch sehr wenig Zeit bleibt. Aber auf dem Markt gibt es immer günstige Situationen für profitable Trades, und die meisten Trader verpassen sie einfach. Aber der Handelsroboter arbeitet 24 Stunden am Tag. Er hat keine anderen Aufgaben und muss keine Pause einlegen. Selbst wenn sich um 3 Uhr morgens eine gute Gelegenheit bietet, ein gutes Geschäft zu eröffnen, wird der Roboter diese sicherlich nutzen.

Jeder Trader ist mehr oder weniger abhängig von Emotionen, die manchmal den Handel stören. Angst, Unsicherheit oder umgekehrt, Selbstvertrauen, Aufregung, Gier – das hindert Sie daran, beim Trading erfolgreich zu sein. Der algorithmische Handel eliminiert den menschlichen Faktor, da das automatische System ausschließlich nach den Regeln der zugrunde liegenden Strategie arbeitet. Wenn es den diszipliniertesten Händler der Welt gibt, dann ist dies im Allgemeinen ein Handelsroboter.

Für einen gewöhnlichen Händler ist es schwierig, mit einer Vielzahl von Indikatoren zu arbeiten und Vermögenswerte auszutauschen, er muss 1-2 Marktwerte und einige der bequemsten technischen Analysewerkzeuge auswählen. Der algorithmische Handel erweitert die Verdienstmöglichkeiten erheblich, da der Roboter mit Indikatoren arbeiten und Vermögenswerte in beliebiger Menge austauschen kann. Der einzige Vorbehalt ist, dass Sie die richtigen Einstellungen für den Handelsroboter festlegen und von Zeit zu Zeit anpassen müssen.

Auch diejenigen, die noch nicht über ausreichende Kenntnisse im Bereich des Handels verfügen, können mit Hilfe von Handelsrobotern anfangen, Geld zu verdienen. Schließlich erledigen automatische Systeme alles anstelle eines Händlers, der nicht verpflichtet ist, sich mit allen Handelsnuancen zu befassen.

Algorithmischer Handel ermöglicht es Ihnen, eine große Anzahl von Transaktionen in kurzer Zeit durchzuführen. Dadurch werden viele Transaktionen durchgeführt und die Transaktionskosten reduziert.

Im Allgemeinen werden Auftragsausführung, Ein- und Ausstieg mit Hilfe des algorithmischen Handels systematisierter. Es verwandelt sich in ein schrittweises Verfahren zum Befolgen von Anweisungen. Dadurch wird der Handel viel objektiver und vereinfacht.

Aber natürlich ist nicht alles so glatt und einfach, und der algorithmische Handel hat auch seine Tücken.

Der Roboter funktioniert hervorragend in Zeiten, in denen sich die Marktsituation nicht ändert, aber sobald etwas Unerwartetes passiert, versagt der Algorithmus. Wenn eher grundlegende als technische Faktoren in den Vordergrund treten, arbeitet der Roboter nach dem gleichen Schema weiter, das unter den neuen Marktbedingungen nicht mehr funktioniert. Die Rentabilität eines Handelsroboters sinkt, wenn unerwartet gute oder schlechte Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden, wenn politische Veränderungen im Land eintreten, wenn Naturkatastrophen auftreten, die sich auch auf den Wechselkurs auswirken, und so weiter. In diesen Fällen ist ein scharfer menschlicher Verstand viel vorzuziehen.

Einen wirklich zuverlässigen Handelsroboter zu finden, ist nicht so einfach. Laut Statistik sind von der gesamten Masse der Angebote im Internet nur 5-10% würdig, der Rest sind entweder nicht funktionierende Roboter oder einfach betrügerische Systeme. Wenn Sie also einen Handelsroboter verwenden möchten, wählen Sie nur solche, die von zuverlässigen Entwicklern angeboten werden.

Der große Nachteil des algorithmischen Handels ist seine Technologieabhängigkeit. In vielen Fällen werden Handelsaufträge auf dem Computer und nicht auf dem Server gespeichert. Das bedeutet, dass bei einem Ausfall der Internetverbindung die Bestellung nicht ausgeführt wird. Dies untergräbt das gesamte Konzept des algorithmischen Handels. In solchen Fällen verlieren Händler ihre Chancen und riskieren, Geld zu verlieren. Es gibt ernsthafte systemische Probleme beim algorithmischen Handel, die zu massiven plötzlichen Zusammenbrüchen des gesamten Marktes führen können.

Der algorithmische Handel hilft zwar, die Transaktionskosten zu senken, erhöht aber auch die Kosten. Händler müssen mit High-End-Ressourcen ausgestattet sein, Zugang zu einem Server haben und Algorithmen mit teuren Technologien erstellen. Ein weiterer erheblicher Kostenfaktor sind die Kosten für Datenfeeds, die bei der Entwicklung von Intraday-Strategien helfen.

Algorithmischer Handel erfordert die Entwicklung von Algorithmen durch Händler. Das Schreiben der Programme selbst ist ein mühsames und langwieriges Verfahren, das eine gründliche Untersuchung des Verhaltens echter Händler, der Marktpsychologie, der Kurse und anderer Faktoren erfordert, die sich direkt auf die Leistung auswirken. Nicht alle Anleger sind technisch versiert. Infolgedessen müssen sie möglicherweise entweder neue Prozesse erlernen oder jemanden einstellen. Aufgrund der technischen Wissensanforderungen ist der algorithmische Handel für die Öffentlichkeit äußerst schwierig.

Das Idealbild des algorithmischen Handels ist, dass die Algorithmen vorprogrammiert sind und der Trader lange Zeit von seinem Computer weg sein kann. Dies ist jedoch nicht wahr. Der Händler sollte das System weiterhin auf mechanische Probleme wie Anschlüsse, Stromausfälle usw. überprüfen.

Bei all den Vorteilen von Robotern kann man sich natürlich nicht vollständig auf sie verlassen. Die beste Option besteht darin, manuellen und algorithmischen Handel zu kombinieren und Roboter als Hinweis und Instrument zur Risikostreuung zu verwenden, um in jeder Situation erfolgreich zu sein.